주담대 위험가중치 15→20%…생산적 금융 시동

금융위, 제1차 생산적 금융 대전환 회의
은행 주식 보유 위험가중치 250%로…단기 매매 목적은 400%
은행·보험업권 규제 개선 통해 31.6조 투자 여력 확보 기대

[이데일리 김국배 기자] 금융당국이 생산적 금융 활성화를 위해 주택담보대출 위험가중치 하한을 15%에서 20%로 상향한다. 다만 금융회사의 급격한 자본 부담 확대 등을 감안해 신규 취급분부터 적용하기로 했다.

이억원 금융위원장(가운데)은 19일 오전 서울 여의도 중소기업중앙회에서 제1차 생산적 금융 대전환 회의를 개최했다.

금융위원회는 19일 제1차 생산적 금융 대전환 회의을 열고 이같은 내용을 발표했다. 이억원 금융위원장은 이날 모두발언에서 “생산적 금융으로의 대전환을 위해 정책금융, 금융회사, 자본시장의 3대 전환을 추진하겠다”고 했다.

현재 국내 은행 대부분은 내부등급법상 은행별 손실 경험에 따라 추정한 부도율(PD)·손실률(LGD) 등으로 위험가중치를 산출하고 있다. 하한은 15%인데, 앞으로는 주택·부동산으로의 자금 쏠림을 완화하기 차원에서 20%로 올린다. 홍콩은 지난 2017년 주담대 위험가중치 하한을 15%에서 25%로 올렸고, 노르웨이도 올해 7월 20%에서 25%로 상향 조정한 바 있다. 금융위는 향후 가계대출·부동산 시장 상황 등을 봐가며 주담대 위험가중치 하한을 추가 상향하는 방안과 고위험 주담대 적용 대상 확대, 가계부문 완충자본(SCCyB 또는 SSyRB) 부과 등도 검토한다.

은행의 주식 보유 관련 위험가중치도 기존 400%에서 250%로 낮춘다. 단, 단기 매매 목적 투자나 벤처 주식에 한해 400%를 적용하기로 했다.

보험사들은 국민성장펀드 등 정책 프로그램을 통해 지분을 투자할 경우 주식 위험액(현 비상장주식 위험계수 49%)을 경감해주기로 했다. 정책 프로그램 구조상 투자 위험이 경감될 수 있는 측면을 고려한 것이다. 시장 위험액은 요구자본 항목으로 보험사 지급여력비율(K-ICS)에 영향을 미친다. 펀드의 경우 실제 투자 자산을 분해해 해당 자산 위험액을 측정한다. 현 제도상 위험이 과다하게 산출되는 문제 등을 개선하는 것이다. 또 펀드 투자의 경우 약관상 최대 레버리지 비율이 아닌 실제 레버리지 비율이 적용될 수 있도록 위험계수 산출 기준·대상을 정교화한다. 그 동안은 모든 레버리지 펀드에 대해 높은 위험 계수를 적용해 위험액이 과도하게 산출된다는 지적이 있어왔다.

금융위는 은행·보험업권 자본 규제 개선을 통해 투자 여력이 최대 31조6000억원까지 확대될 수 있다고 보고 있다.

150조원 규모로 조성될 국민성장펀드는 파급 효과가 큰 ‘메가 프로젝트’를 중심으로 자금을 지원하되, 산업별로 최근 성장세 등을 고려해 자금을 배분한다. 인공지능(AI)에 30조원, 반도체에 20조원 이상이 공급될 전망이다. 금융당국 관계자는 “수출·대기업뿐만 아니라 생태계 전반을 구성하는 중소·중견기업에도 연간 10조원 이상을 지원할 것”이라고 설명했다.

(자료=금융위)