거래소, NSDS 도입 후 공매도 위반 의심 76건 당국 통보

한국거래소 시장감시위원회는 공매도중앙점검시스템(NSDS) 도입 이후 1년간 외국인·기관투자가 대상으로 76건의 공매도 관련 위반 의심 거래를 적출해 금융당국에 통보했다고 30일 밝혔다.

거래소가 도입한 NSDS는 지난 1년간 참여 기관 24개사의 일평균 매도 호가 약 1만5000건을 감시한 것으로 집계됐다. 이중 NSDS는 기관투자가가 제출한 모든 호가 내역을 점검해 무차입 공매도, 호가 표시 위반, 업틱룰 위반 등의 의심 사항을 적출했다. 시감위는 사실 관계를 확인해 76건을 공매도 관련 위반 의심 사항으로 금융당국에 통보했다. 발생 원인 대다수는 기관 시스템 오류와 휴먼 에러인 것으로 조사됐다. 이에 따라 관련 기관에 재발 방지를 위한 개선 조치를 취했다고 거래소 측은 설명했다.

NSDS를 통해 기존 월별 감리에서 모든 호가를 매일 점검하는 방식으로 대상 및 주기를 확대해 공매도 규제의 실효성을 제고했다는 설명이다. 금액 규모와 관계없이 모든 호가를 점검한다. 또 불법 공매도 개연성 행위를 초기 단계에 적발해 대규모 위반으로의 확산을 선제적으로 차단한다. 호가를 매일 적출·분석해 혐의 통보 건수는 증가했으나 대부분 소액 단계에서 조기 차단됐다는 설명이다. 실제 위반 의심 사례 중 1억원 미만이 68.4%(52건)를 차지했다.

시감위는 "공매도 규제 전산화 패러다임 전환을 통해 불법 공매도가 근절되고, 시장 질서 확립 및 기관투자가의 공매도 관리 역량이 향상됐다"며 "NSDS를 바탕으로 불법 공매도 시장 관리를 지속적으로 강화하고, 참여자의 불필요한 규제 부담은 완화해 불법 공매도 방지의 실효성을 제고할 것"이라고 밝혔다.