4대 금융 '중저신용자 대출' 확대…규정대로만 해도 200兆 여력 생긴다

KB·신한·하나·우리 등 국내 4대 금융지주의 건전성 규제가 현행 감독 규정 수준으로 이뤄지면 중저신용자 대출 공급 여력이 200조원 이상 늘어나는 것으로 나타났다. 김용범 청와대 정책실장이 은행권의 위험 회피 유인 중 하나로 자본 규제를 지목한 가운데 포용금융을 확대하기 위해서는 감독 규정보다 강한 자본비율을 요구해온 관행이 바뀌어야 한다는 목소리가 나온다.

7일 한국경제신문이 4대 금융의 지난해 말 보통주자본과 위험가중자산(RWA)을 토대로 추산한 결과, 금융지주의 보통주자본비율(CET1)을 11.5%로 낮추면 약 204조7000억원의 RWA 여력이 생기는 것으로 나타났다. 금융지주별로는 KB 72조2000억원, 신한 56조8000억원, 하나 47조3000억원, 우리 28조5000억원 수준으로 추산됐다.

CET1은 은행이 가진 위험자산 대비 자기자본을 얼마나 쌓아뒀는지 보여주는 핵심 건전성 지표다. 국내 감독 규정상 금융지주에 요구하는 CET1은 스트레스완충자본 최대치까지 반영하면 11.5%다. 하지만 금융지주는 손실흡수능력을 충분히 확보해야 한다는 금융당국 주문에 따라 이 비율을 13% 선으로 관리해왔다.

RWA는 위험도를 반영해 계산한 자산 규모다. 차주의 신용도와 담보 여부 등에 따라 위험가중치가 붙는다. 예컨대 은행이 위험가중치가 100%인 중저신용자 대출 1000만원을 내주면 RWA도 1000만원 늘어난다. 위험도가 낮은 고신용자 신용대출은 RWA가 750만원(75%)만 증가하는 식이다. 은행으로선 같은 1000만원을 빌려주더라도 중저신용자 대출이 고신용자 신용대출보다 자본 부담이 더 크다.

중저신용자 무보증 개인신용대출의 위험가중치를 100%로 가정하면 이론적으로는 대출 취급 여력이 200조원 이상 늘어난다는 계산이다. 이는 중저신용자 약 1000만 명에게 1인당 2000만원씩 신용대출을 내줄 수 있는 규모다. 물론 모든 RWA 여력을 중저신용자 신용대출에 배정한다고 단순 가정했을 때 추산이다. 실제로는 은행별 건전성 관리 기준 등에 따라 달라질 수 있다. 또 은행이 여력이 생겼다고 해서 모두 중저신용자 대출로 돌릴 수 있는 것도 아니다.

하지만 자본 규제를 감독 규정 수준으로만 적용해도 중저신용자 대출 확대 폭이 넓어질 것이란 예상이다. 금융권 관계자는 “중저신용자 대출은 위험가중치와 연체율 부담이 큰 만큼 은행이 자발적으로 확대하기가 쉽지 않다”며 “당국이 자본 규제 완화를 포용금융 확대와 연계해야 공급 여력을 키울 수 있을 것”이라고 말했다.

조미현 기자 mwise@hankyung.com