"대안신용평가 내재화 검토…생산적 금융 유도책 추가해야"

'금융기관 건전성 규제와 생산적 금융' 세미나 개최
"대안신용평가 은행 여신 심사 내제화, 은행과 논의"
금융당국 "개선 필요하다면 개선할 것"
생산적 금융에 따른 연간 RWA 증가 우려도
생산적 금융 위한 2금융권 일괄 관리 필요성도 제기

[이데일리 정민주 기자] 중·저신용자에게도 자금 공급을 확대하는 포용금융 활성화를 위해 금융권이 통신비, 공과금 납부 등 비금융 데이터를 활용 중인 가운데 이 같은 대안신용평가를 은행 여신 심사에 내재화할 가능성을 금융당국이 들여다보고 있다.

금융기관 건전성 규제와 생산적 금융 토론회가 20일 개최됐다.

20일 서울 중구 은행회관에서 열린 ‘금융기관 건전성 규제와 생산적 금융’ 토론회에 참석한 황준하 금융감독원 은행리스크감독국장은 “대안신용평가를 통해서 대출 규모를 정하고, 금리를 산정하는 건데 (포용금융 활성화를 위해) 대안신용평가를 은행 여신 심사에 내재화해야 한다는 말이 나오고 있다”면서 “이를 승인하려면 5년 이상의 관측치가 필요하고 이런 부분을 은행하고 논의해보려 한다”고 말했다.

이날 행사는 생산적 금융(포용금융 포함)을 이행하는 데 건전성 규제가 걸림돌이 될 수 있다는 주제로 진행됐다. 포용금융을 위해 금융권이 비금융 데이터까지 들여다보고 있지만 이에 따른 리스크를 어떻게 감당할지에 대한 논의까지는 나오지 않아 대안신용평가도 금융당국 차원에서 제도화해야 한다는 의견이다.

대안신용평가는 금융거래 이력 외 통신이나 공과금 납부, 온라인 쇼핑 내역 등 다양한 비금융 데이터로 개인의 신용도를 평가하는 방법이다. 금융 정보가 부족한 씬 파일러(Thin Filer)‘들이 제도권 금융 서비스를 이용할 수 있도록 정부가 도입을 독려했고 최근 금융권에서의 활용이 늘고 있다.

다만 대안신용평가를 참고해 대출을 승인할 경우 리스크 관리가 어려워질 수 있어 금융권에서는 이를 내부등급모형에 정식으로 넣어야 한다는 제안이 나오고 있다.

포용금융을 확대하는 차원에서 대안신용평가 지표를 활용하고 있는 만큼 금융위원회도 비슷한 시각으로 바라보고 있다. 배수암 금융위 은행과 사무관은 “은행 입장에서는 대안신용평가 수치가 괜찮아서 대출을 승인했지만 건전성 관리 측면에서는 높은 위험가중치(RW)를 적용할 수밖에 없다”면서 “내부등급모형에 대안신용평가 항목이 들어가 있지 않아 RW나 충당금 산출이 높게 되는 것”이라고 말했다.

그러면서 “생산적 및 포용금융 이행 시 에러사항이 될 수 있는 부분이고 개선할 점이 있다면 개선할 것”이라고도 했다.

토론회에서는 생산적 금융에 따른 위험가중자산(RWA) 증가 우려도 잇달았다.

배창욱 하나은행 리스크관리그룹장은 “바젤3 최종안의 표준하한이 내부등급법 사용시 올해 65%에서 내년 70%, 내후년 72.5%까지 오른다”면서 “금융지주는 표준법을 적용하기 때문에 큰 영향이 없지만 은행은 내부등급법을 택하고 있어 그만큼 영향이 있다”고 말했다.

이어 “생산적 금융이 5년 프로젝트라 매년 RWA 부담이 가중될 것으로 보인다”고 덧붙였다.

강유석 딜로이트 안진 전무는 “생산적 금융이라는 큰 과제가 던져진 가운데 이를 리스크와 어떻게 접목할지 고민 중”이라면서 “지난해 RW 하한을 조정했는데 주택담보대출 재산 분류에 대한 리스크 하한을 올렸던 것이고, 이게 직접적으로 생산적 금융으로 이어질 것이라고 보는 것은 힘들어서 더 다듬어야 한다”고 말했다.

그는 또 “은행 내부적으로 핵심성과지표(KPI)에 생산적 금융 항목을 반영하는 것도 중요하지만 금융실태평가나 이런 쪽에 금융항목을 더 확대해 은행들이 자발적으로 생산적 금융에 기여하는 것을 유도할 수 있어야 할 것”이라고 제시했다.

이밖에 생산적 금융을 위해서는 금융권을 통일해 관리감독하는 것도 필요하다는 의견이 나왔다.

정문영 한국기업평가 전문위원은 “RWA를 어떻게 조절할지에 대한 고민도 있겠지만 생산적 금융에 참여하는 금융권을 위해 공공이나 정부가 차주들의 기록을 공유하는 과정도 있어야 할 것”이라면서 “일부 2금융권은 규모가 시중은행에 육박하기도 하는데 이들이 BIS 규제 안으로 들어와 금융당국이 통일성 있게 감독하고 생산적 금융에 적극 동참할 수 있도록 해야하지 않을까”라고 전했다.