금융연구원 “국내 은행 대손충당금 적립률, 글로벌 은행보다 높아”

국내 주요 은행들이 위기 대비를 위해 쌓아놓은 대손충당금 적립률(CR)이 해외 주요 은행들보다 지나치게 높아 오히려 은행 성장을 저해한다는 지적이 나왔다.

최근 한국금융연구원이 발표한 ‘국내 은행그룹의 대손충당금 적립률 국제 비교와 시사점’ 보고서에 따르면, 2023년 말 기준 은행을 보유한 KB·신한·하나·우리·BNK·JB·DGB금융그룹의 CR은 약 158%로, 글로벌 주요 은행그룹 평균(97.4%)을 크게 웃돌았다.

CR은 은행이 돌려받지 못할 가능성이 있는 대출에 대해 얼마나 대비금을 쌓아두었는지 보여주는 수치다. 이 비율이 높을수록 은행이 대출금 회수 실패로 인한 타격을 견딜 수 있는 능력이 크다는 것을 의미한다.

연구원 분석 결과, 2017년부터 2023년까지 국내 은행의 CR은 글로벌 은행그룹과 비교해 지속적으로 높게 나타났다. 유럽과 일본, 호주 등 주요국 은행의 CR은 한국보다 낮았다. 예를 들어, HSBC(57.2%)와 BNP파리바(69.2%), 미쓰비시UFJ(76.5%) 등은 한국 은행보다 CR이 현저히 낮았다. 코로나19 대응 위기 과정에서 대규모 충당금을 적립한 미국 일부 대형은행만 예외적으로 높은 수준을 보였다.

국내 은행들의 높은 CR은 정상 여신에 대해서도 가계대출 1%, 기업대출 0.85%의 충당금을 적립하는 등 보수적 접근법을 취하기 때문으로 나타났다. 또 국내 은행은 부실채권을 신속히 외부에 매각하거나 상각하는 반면, 해외 은행은 내부에서 직접 관리하는 경향이 있어 CR 격차가 발생한다는 분석이다.

김우진 금융연구원 선임연구위원은 국내 은행의 글로벌 평균 대비 과다한 충당금 적립에 대해 “가용 자본 수준을 약화해 그룹의 성장을 저해할 뿐만 아니라 배당 여력을 감소시키는 등 밸류업 제고라는 시대정신에 역행할 수 있다”며 “과거의 부실 청산에는 도움이 되나 잠재 부실 발생 가능성을 선제적으로 예방하기 어려운 측면이 있다”고 했다.

이어 “금융그룹의 건전한 발전과 지속가능한 성장을 도모하기 위해선 CR 지표뿐 아니라 리스크를 고려한 수익률 관리를 추진하는 등 리스크 관리 능력의 전반적인 제고가 수반돼야 한다”고 강조했다.

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