연이어 터진 'iNAV' 오류…이번엔 삼성운용 '단기채 ETF'서 발생

[이데일리 이용성 기자] 국내 주식형 상장지수펀드(ETF)의 순자산가치(iNAV)를 산출하는 과정에서 오류가 발생한 지 1거래일 만에 또다시 ETF iNAV 산출 오류가 발생했다.

서울 여의도 일대, 증권가 모습. (사진=연합뉴스)

31일 거래소에 기업공시채널(KIND) 공시에 따르면 삼성자산운용은 이날 오전 10시 41분부터 7분간 ‘KODEX 단기채권 ETF’의 실시간 iNAV산출에 오류가 발생했다고 밝혔다.

삼섬운용은 “지수 사업자의 채권 데이터를 받아 계산해 실시간 순자산가치에 표시하는 것인데 해당 지수 값에서 오류가 발생했다”고 전했다.

국내 채권형 ETF의 iNAV 산출은 지수사업자가 원화채권시장의 실시간 장외거래 정보를 수집해 코스콤에 채권단가를 전달하고, 이를 시장에 iNAV를 송출하는 방식으로 이뤄진다.

ETF 시장에 iNAV 산출 오류가 잇따라 발생하고 있다. 앞서 지난 28일에는 펀드 사무관리사 한국펀드파트너스가 배당금을 중복으로 계산해 국내 주식형 ETF 163개의 iNAV가 1.08∼1.09% 부풀려져 계산됐다.

만약 투자자가 오류가 발생해 괴리율이 크게 벌어진 상태에서 거래했다면 ETF의 실제 가치보다 높은 가격에 매수하게 된 셈이다. 금융당국과 펀드파트너스 등은 오류가 발생한 과정에서 피해 규모 등을 살펴보고 있다.