수출입은행, AI로 여신 이상징후 포착한다

[이데일리 정민주 기자] 한국수출입은행(이하 수은)이 인공지능(AI)을 결합한 여신 리스크 관리 체계를 구축한다.

(사진=한국수출입은행)

수은은 여신감리 고도화를 위해 AI 기반 여신감리 조기경보모형을 도입한다고 14일 밝혔다.

여신감리란 신용평가, 여신승인, 여신 사후관리 등 여신업무의 전 과정과 관련한 주요 의사결정이 적정하게 이루어졌는지 점검하는 것이다. 조기경보모형은 여신감리의 핵심 도구로, 이상 징후를 사전에 포착해 선제적인 리스크 관리를 가능하게 한다.

지난해 기준 수은 여신의 88.6%는 담보없는 신용에 기반하고 있어 체계적인 관리가 필수다. 여신잔액은 2021년 107조7000억원에서 지난해 140조7000억원으로 늘었고, 고정이하여신 비율은 1.72%에서 0.9%로 감소했다.

도입에 앞서 △기존 조기경보모형의 개선 필요 부분 △AI 기술을 활용한 개선 방향 △도입 효과 등 모형 전반에 대한 종합적인 실증 작업도 진행된다.

이를 토대로 여신감리 제도·조직·프로세스·성과 등 여신감리 체계 전반에 대한 평가 및 개선 방안을 반영한다. 조기경보모형을 활용한 대고객 서비스 제고 방안 여부도 검토할 방침이다.

수은 관계자는 “생산적 금융을 신속하면서도 흔들림 없이 지원하려면 여신감리 시스템이 잠재적 불확실성을 정교하게 관리하고 통제해야 한다”고 말했다.